Всё-равнохочу обсудить тему МИДд. Отсортировал рейтинг управляющих 90 дней. Два простых
примера: Белаусова Наталья – баланс 20 400, средсва 18 200, мидд
3,3%, Муравицкий Александр – бал 20 200, ср 17 600, мидд 3,6%.
Возможно пара ордеров компенсирует, взаимозаменяет друг друга, я считаю - это
тонущая лодка, при условии своп и т.п., только то, что ради статистики мидд,
откусываясь мелкими отрицательными ордерами? Или нет? (Гишавец Игорь, Липинский
Владимир) Наталья и Александр приношу извенения - это просто сравнения.

Поясним Вам на примере Белоусовой Натальи. Открываем график "Средства" http://awesomescreenshot.com/0ec5aidg55
Последние 90 дней - это от 05.07 до 04.10. Максимальная просадка была зафиксирована в период 10 по 20 июля. 10 июля максимум дня был 17651.67, а 20 июля был зафиксирован минимум просадки 17057.82. Считаем MIDD = (17651.67 - 17057.82)/17651.67*100%=3.36%.

Тоже самое можете проделать и по графику любого трейдера.

StreamForex пишет: Поясним Вам на примере Белоусовой Натальи. Открываем график "Средства" http://awesomescreenshot.com/0ec5aidg55
Последние 90 дней - это от 05.07 до 04.10. Максимальная просадка была зафиксирована в период 10 по 20 июля. 10 июля максимум дня был 17651.67, а 20 июля был зафиксирован минимум просадки 17057.82. Считаем MIDD = (17651.67 - 17057.82)/17651.67*100%=3.36%.

Тоже самое можете проделать и по графику любого трейдера.

Спасибо за оперативный ответ. Я думал форум компании в выходные не работает. Теперь я понял, что такое мидд и с чем его едят. А самое главное как его уменьшить.

И всё-таки объясните на её примере почему разница между балансом и средствами на данный момент около 10% (б20400-с18200). если конечно это допустимо.

Это говорит о том, что на сумму разницы у нее весит открытых позиций в убытке.

StreamForex пишет: Это говорит о том, что на сумму разницы у нее весит??????  открытых???? позиций в убытке.

Так значит и мидд должен быть около 10% или мидд насчитывают только по закрытым ордерам, либо по состояннию счёта

Максим, мы уже поясняли Вам. Если вы делаете выборку за последние 90 дней - то и МИДД берется за последние 90 дней (мы вам продемонстрировали как это считается на конкретном примере). Вы же берете текущее состояние счета по эквити и по балансу. Но ведь текущее состояние  это результат работы ЗА ВЕСЬ период времени. Если вы хотите узнать МИДД за весь период времени, то Вам следует соответственно перестроить фильтр в Рейтинге за "Весь период" и вы увидите фактический МИДД (для сравнения у Натальи он 16%).

StreamForex, единственное, что на мой взгляд в рейтинге не совсем корректно это места управов в зависимости от суммы в управлении. Т.е. у кого-то сумма в управлении 1 долл., и у него может быть 3 место в рейтинге допустим, а  у кого -то 5 000 долл и он будет 4 скажем. Все-таки суммы разнятся. Плюс неплохо бы создать аналог чата для трейдеров и инвесторов, на ветках я смотрю не особо инвесторы активны.

Артур, в рейтинге не начисляются баллы и не раздаются места по величине "сумма в управлении". Уточните более детально первую часть своего вопроса. Насчет чата - если в ветках инвесторы не сильно активны, где вероятность, что они будут активничать в чате? В скором времени появиться отдельный элемент в рейтинге, который позволит Управляющим "подсказывать" Инвесторам, когда лучше входить, а когда стоит воздержаться от прикрепления инвестиций.

StreamForex,   В скором времени появиться отдельный элемент в рейтинге, который позволит Управляющим "подсказывать" Инвесторам, когда лучше входить, а
когда стоит воздержаться от прикрепления инвестиций. Ну опять же как я заметил большинство инвесторов работает не в краткосрок, вчастности и я. Посему подсказывать инвестрам когда лучше войти, учитывая их активность? По-моему это больше похоже на скальпинг или интрадей. Если инвестлр работает относительно стабильно, то в этом нет необходимости и инвестиция аналогично стабильно будет расти, а если слив и перепады дохрдности, то хоть объявляй, хот нет. По поводу суммы в управлении. Я к тому, что не совсем корректно учитывать рейтинг  ссылаясь на дохность исходя из суммы. Одно дело  доходность 2% допустим от суммы 5000 долл и доходность 10% от суммы в 10 долл, вот к чему я веду. КАк инвестор с доходностью скажем 5 % от суммы 400 долл может быть выше рейтиногм от инвестора с доходностью 2% от суммы 5000 долл? как то неровно выходит. Одно дело управлять 400 долл и 5000. разные объемы и риски.